Abstract:

Scopo del seminario è quello di introdurre ai modelli stocastici

markoviani con variabili dette latenti, in quanto non osservabili. Sono

modelli che trovano ampie applicazioni in vari campi per la loro

semplicità formale e per la loro efficacia rappresentativa. L'esposizione

si concentra sul "modello lineare dinamico Gaussiano" e sulle "catene di

Markov con un numero finito di stati" per quanto concerne il problema

della stima dei minimi quadrati delle variabili non osservabili. E'

presentato un semplice esempio di Finanza matematica con volatilità

stocastica.