Alcune premesse di calcolo delle probabilità (distribuzioni di probabilità, momenti, funzione generatrice dei momenti, trasformata di Laplace, legge dei grandi numeri) Teoria dell'utilità (equivalente certo, avversione al rischio, indice di Arrow-Pratt, criteri di preferibilità, premio assicurativo secondo il criterio dell'utilità attesa) Imprese di assicurazione (considerazioni generali, basi tecniche del primo ordine per il calcolo dei premi, diversificazione del rischio e riassicurazione, stato patrimoniale e conto economico) Teoria collettiva del rischio (teorema della rovina del giocatore, probabilità asintotica di rovina, livello di rischiosità, modello bernoulliano, modello di de Finetti) Teoria sui processi stocastici (moto browniano geometrico, modello Black-Scholes e sue generalizzazioni a volatilità non costante, distribuzioni a coda pesante)