Inferential Statistics For Stochastic Processes (2003-2004)

Academic Year of the Course: 
2003-2004
Course: 
EC210
Inferential Statistics For Stochastic Processes
Teaching staff: 
Attilio Wedlin
Course Outlines: 
This is an introductory course on inferential statistics for stochastic processes. The main objective is constituted by discrete-time stationary processes and more precisely by exchangeable and partially exchangeable stochastic processes. Inferential methods are based on representation theorems by B. de Finetti. Classical and bayesian inferential procedures are considered.
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Sono pre-requisiti le nozioni e metodologie apprese nei corsi istituzionali di Calcolo delle probabilità e di Inferenza statistica. Il corso è a sua volta propedeutico a quello di Analisi bayesiana dei dati.
Contents: 
1) Nozione di processo stocastico 2) Introduzione ai processi stazionari, markoviani e martingale. 3) Processi stocastici del secondo ordine: funzione valor medio e funzione di covarianza; loro proprietà. 4) Cenni sulla stazionarietà nel dominio frequenziale 5) Processi scambiabili a parametro discreto. 6) Processi parzialmente scambiabili a parametro discreto. 7) Teoremi di rappresentazione di B. de Finetti. 8) Processi stocastici gaussiani. 9) Elementi di inferenza statistica classica su processi stocastici. 10) Elementi di inferenza bayesiana su processi stocastici. 11) Considerazioni critiche e applicazioni.
Recommended Texts: 
L.Daboni, A.Wedlin: Statistica: un'introduzione alla statistica bayesiana. UTET, 1982.A.N.Shiryayev: Probability. Springer Verlag, 1984.S.J.Press: Applied Multivariate Analysis. R.E.Krieger Publishing Company, 1982.
Last update: 12-11-2013 - 15:18