Inference For Stochastic Processes (2007-2008)

Academic Year of the Course: 
2007-2008
Course: 
EC210
Inference For Stochastic Processes
Teaching staff: 
Attilio Wedlin
Course Outlines: 
This is an introductory course on statistical inference for stochastic processes. The main objective is constituted by discrete-time stationary processes and more precisely by exchangeable and partially exchangeable stochastic processes. Inferential methods are based on representation theorems by B. de Finetti. Classical and bayesian inferential procedures are considered.
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Sono pre-requisiti le nozioni e metodologie apprese nei corsi istituzionali di Calcolo delle probabilità e di Inferenza statistica. Il corso è a sua volta propedeutico a quello di Analisi bayesiana dei dati e a quello di Statistica matematica.
Contents: 
Il Corso si propone di introdurre lo studente ai problemi di inferenza statistica, classica e bayesiana, per processi generatori di dati di tipo stazionario: in particolare si considerano processi scambiabili e parzialmente scambiabili.
Recommended Texts: 
SHIRYAYEV A.N.:PROBABILITY SPRINGER-VERLAGPRESS S.J.: APPLIED MULTIVARIATE ANALYSIS. R.E.Krieger Publishing Company.
Last update: 12-11-2013 - 16:19