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Mathematical Finance (2007-2008)
Academic Year of the Course:
2007-2008
Course:
EC142
Mathematical Finance
Teaching staff:
Bruno Girotto
Course Outlines:
The course provides the foundations for the modern
theory of no arbitrage securities valuation in
dicrete financial markets.
Link other Courses:
E'fortemente consigliato di aver frequentato i corsi
di Matematica per l'Economia e la Statistica (I, II e progredito),
Probabilità e Matematica Finanziaria.
Contents:
Lo scopo del corso è quello di fornire le
nozioni fondamentali e le applicazioni della moderna teoria dell''arbitraggio nel caso discreto.
Recommended Texts:
S. Pliska
Introduction to Mathematical Finance - Discrete Time Models
Blackwell, 1997
Last update: 12-11-2013 - 16:19