Mathematical Finance (2007-2008)

Academic Year of the Course: 
2007-2008
Course: 
EC142
Mathematical Finance
Teaching staff: 
Bruno Girotto
Course Outlines: 
The course provides the foundations for the modern theory of no arbitrage securities valuation in dicrete financial markets.
Link other Courses: 
E'fortemente consigliato di aver frequentato i corsi di Matematica per l'Economia e la Statistica (I, II e progredito), Probabilità e Matematica Finanziaria.
Contents: 
Lo scopo del corso è quello di fornire le nozioni fondamentali e le applicazioni della moderna teoria dell''arbitraggio nel caso discreto.
Recommended Texts: 
S. Pliska Introduction to Mathematical Finance - Discrete Time Models Blackwell, 1997
Last update: 12-11-2013 - 16:19