Serie storiche economiche e loro modellizzazione econometrica. Decomposizione delle serie storiche e stima delle componenti. Serie storiche stazionarie ed ergodiche: analisi statistica. Cenni sui modelli lineari (ARMA) di analisi delle serie storiche. Cenni sulla stima di modelli ARMA: metodo dei minimi quadrati. Esempi di previsione con modelli ARMA. Introduzione all'Analisi di regressione: modelli di regressione lineare, stima OLS dei coefficienti e proprietà degli stimatori OLS, errori di specificazione, esempi di applicazione.Modelli di regressione lineare multipla. Introduzione ai modelli economici ed econometrici, statici e dinamici. Forme strutturale, ridotta e finale dei modelli e loro utilizzazioni: analisi del modello reddito-spesa (o del moltiplicatore), del modello di P.A.Samuelson (o dell''interazione moltiplicatore-acceleratore), del modello della ragnatela (equilibrio prezzo-quantità in un mercato), del modello IS-LM e derivati. Primi elementi di stima dei modelli econometrici: metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS), metodo dei minimi quadrati indiretti (ILS), metodo dei minimi quadrati a due stadi (2SLS).Serie storiche economiche e loro modellizzazione econometrica. Decomposizione delle serie storiche e stima delle componenti. Serie storiche stazionarie ed ergodiche: analisi statistica. Cenni sui modelli lineari (ARMA) di analisi delle serie storiche. Cenni sulla stima di modelli ARMA: metodo dei minimi quadrati. Esempi di previsione con modelli ARMA. Introduzione all'Analisi di regressione: modelli di regressione lineare, stima OLS dei coefficienti e proprietà degli stimatori OLS, errori di specificazione, esempi di applicazione. Modelli di regressione lineare multipla. Introduzione ai modelli economici ed econometrici, statici e dinamici. Forme strutturale, ridotta e finale dei modelli e loro utilizzazioni: analisi del modello reddito-spesa (o del moltiplicatore), del modello di P.A.Samuelson (o dell''interazione moltiplicatore-acceleratore), del modello della ragnatela (equilibrio prezzo-quantità in un mercato), del modello IS-LM e derivati. Primi elementi di stima dei modelli econometrici: metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS), metodo dei minimi quadrati indiretti (ILS), metodo dei minimi quadrati a due stadi (2SLS).