Econometria (2004-2005)

Anno Accademico: 
2004-2005
Insegnamento: 
EC006
Econometria
Docente: 
Attilio Wedlin
Obiettivi: 
Il Corso costituisce un''introduzione ai problemi che si presentano quando si combinano i modelli di comportamento teorici della teoria economica, cioè i modelli economici, con le osservazioni statistiche sulle variabili incluse in quei modelli allo scopo di ottenere relazioni quantitative utilizzabili in analisi economiche strutturali, analisi di politica economica e a fini previsionali.
Collegamento con altri insegnamenti: 
Prerequisiti sono le nozioni apprese nei corsi istituzionali di Economia, Matematica e Statistica. Il corso di Econometria è, a sua volta, sostanzialmente propedeutico per i corsi economici applicativi del secondo biennio e per il corso di Politica economica.
Programma: 
Serie storiche economiche e loro modellizzazione econometrica. Decomposizione delle serie storiche e stima delle componenti. Serie storiche stazionarie ed ergodiche: analisi statistica. Cenni sui modelli lineari (ARMA) di analisi delle serie storiche. Cenni sulla stima di modelli ARMA: metodo dei minimi quadrati. Esempi di previsione con modelli ARMA. Introduzione all'Analisi di regressione: modelli di regressione lineare, stima OLS dei coefficienti e proprietà degli stimatori OLS, errori di specificazione, esempi di applicazione.Modelli di regressione lineare multipla. Introduzione ai modelli economici ed econometrici, statici e dinamici. Forme strutturale, ridotta e finale dei modelli e loro utilizzazioni: analisi del modello reddito-spesa (o del moltiplicatore), del modello di P.A.Samuelson (o dell''interazione moltiplicatore-acceleratore), del modello della ragnatela (equilibrio prezzo-quantità in un mercato), del modello IS-LM e derivati. Primi elementi di stima dei modelli econometrici: metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS), metodo dei minimi quadrati indiretti (ILS), metodo dei minimi quadrati a due stadi (2SLS).Serie storiche economiche e loro modellizzazione econometrica. Decomposizione delle serie storiche e stima delle componenti. Serie storiche stazionarie ed ergodiche: analisi statistica. Cenni sui modelli lineari (ARMA) di analisi delle serie storiche. Cenni sulla stima di modelli ARMA: metodo dei minimi quadrati. Esempi di previsione con modelli ARMA. Introduzione all'Analisi di regressione: modelli di regressione lineare, stima OLS dei coefficienti e proprietà degli stimatori OLS, errori di specificazione, esempi di applicazione. Modelli di regressione lineare multipla. Introduzione ai modelli economici ed econometrici, statici e dinamici. Forme strutturale, ridotta e finale dei modelli e loro utilizzazioni: analisi del modello reddito-spesa (o del moltiplicatore), del modello di P.A.Samuelson (o dell''interazione moltiplicatore-acceleratore), del modello della ragnatela (equilibrio prezzo-quantità in un mercato), del modello IS-LM e derivati. Primi elementi di stima dei modelli econometrici: metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS), metodo dei minimi quadrati indiretti (ILS), metodo dei minimi quadrati a due stadi (2SLS).
Testi consigliati: 
R.S.Pindyck-D.L.Rubinfeld: Econometrics models and economic forecast McGraw-Hill (III ed.)A.Gardini e altri: Econometria (due volumi). Franco Angeli.R.Golinelli: Metodi econometrici di base per l’analisi delle serie storiche. CLUEB, Bologna.
Ultimo aggiornamento: 11-12-2013 - 15:53