Risk Theory (2007-2008)

Academic Year of the Course: 
2007-2008
Course: 
EC209
Risk Theory
Teaching staff: 
Patrizia Gigante
Course Outlines: 
The first part of the course is devoted to the study of the main stochastic processes in non-life insurance. The classical risk model is presented. The second part of the course deals with the problem of the adjustment the a priori premium, based on the individual claim experience. In this course the bayesian and empirical bayesian credibility approaches to determine a posteriori premiums are presented. The third part of the course deal with stochastic orders and risk measures.
Link other Courses: 
Per la comprensione degli argomenti sviluppati nel corso sono essenziali le conoscenze fornite dai corsi di carattere istituzionale. La materia trattata è strettamente legata a quella sviluppata negli altri corsi di carattere attuariale, in particolare nei corsi di Matematica attariale delle assicurazioni danni, Statistica assicurativa, Tecnica attuariale delle assicurazioni danni.
Contents: 
Nella prima parte del corso sono presentati i principali processi stocastici per la descrizione della sinistrosità di un rischio e di un portafoglio di rischi ed inoltre il modello classico della teoria collettiva del rischio. Nella seconda parte del corso viene studiato il problema della personalizzazione del premio assicurativo sulla base dell'esperienza individuale secondo gli approcci bayesiano e della credibilità bayesiana empirica. Nella terza parte sono presentate alcune misure di rischio.
Recommended Texts: 
References will be suggested during the lessons.
Last update: 12-11-2013 - 16:19