Actuarial statistics II (1999-2000)

Academic Year of the Course: 
1999-2000
Course: 
20229
Actuarial statistics II
Teaching staff: 
Luciano Sigalotti
Course Outlines: 
A priori ratemaking. Use of Generalized Linear Models in tariff contruction. Experience rating. Bayesian and heterogeneous models. Bonus-Malus systems. Models and methods of credibility theory and their application in experience rating.
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È collegato ai Corsi di Teoria del Rischio, di Statistica Assicurativa I Modulo e di Tecnica Attuariale delle assicurazioni contro i danni. Presuppone la conoscenza delle nozioni impartite nei corsi di tipo matematico e statistico del primo biennio e di alcune nozioni del corso di Statistica multivariata.
Contents: 
Tariffazione a priori. Variabili tariffarie, loro codifica e alcuni metodi per il raggruppamento in classi delle determinazioni. Significatività delle variabili e tariffazione a priori con il metodo di Pitkanen. Selezione di variabili e tariffazione con i modelli lineari generalizzati. Il modello di Tweedie per la quota danni. Tariffazione a posteriori. Revisione dei premi con il procedimento bayesiano. Il procedimento bayesiano per modelli che incorporano le variabili tariffarie. I sistemi Bonus-Malus e la loro costruzione. Valutazioni su portafogli omogenei e revisione dei premi. I portafogli segmentati in classi. Teoria della credibilità. Credibilità bayesiana e bayesiana lineare. Il modello di Buhlmann (ipotesi di scambiabilità) e la sua stima. Il modello con i volumi di rischio di Buhlmann-Straub e sua stima.
Recommended Texts: 
Hogg and Klugman, Loss Distributions, Wiley, 1984J. Lemaire, Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance, Kluwer, 1995P. Mc Cullagh and J. Nelder, Generalized Linear Models, Chapman and Hall, 1989
Last update: 12-11-2013 - 13:28