Actuarial Statistics Ii (2007-2008)

Academic Year of the Course: 
2007-2008
Course: 
EC305
Actuarial Statistics Ii
Teaching staff: 
Patrizia Gigante
Course Outlines: 
First Part. A priori rate-making. Tariff variables and their levels. Tariff models. The use of Generalized Linear Models (GLM) in a priori rate-making. Rate making and large claims. Second Part. Stochastic models in loss reserving based on GLM. Generalized linear models for the incremental payments. Different forms of the linear predictor and of the distribution of the response variables. Previsions and prevision errors for the incremental payments, the loss reserve, the future payment cahs flows.
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Per la comprensione degli argomenti sviluppati sono essenziali le conoscenze fornite dai corsi di carattere istituzionale e di Modelli statistici II. La materia trattata è strettamente legata a quella degli altri corsi di carattere attuariale, in particolare dei corsi di Matematica attuariale delle assicurazioni danni, Teoria del rischio, Tecnica attuariale delle assicurazioni danni.
Contents: 
La prima parte del corso si propone di presentare i principali strumenti per la tariffazione a priori nelle assicurazioni contro i danni, con particolare riguardo alla assicurazione RCA. Fornisce un inquadramento generale, di tipo metodologico e pratico, per la tariffazione con modelli lineari generalizzati. La seconda parte del corso è dedicata allo studio di modelli stocastici della classe dei modelli lineari generalizzati per la valutazione delle riserve sinistri.
Recommended Texts: 
References will be suggested during the lessons.
Last update: 12-11-2013 - 16:19