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Econometrics (1999-2000)
Academic Year of the Course:
1999-2000
Course:
20031
Econometrics
Teaching staff:
Attilio Wedlin
Course Outlines:
This is an introductory course to the science of building and using econometric models. It concentrates on single-equation regression models, simultaneous-equation models and time-series models. The estimation techniques used are OLS, ILS and 2SLS methods: particular emphasis is given to their geometric interpretation.
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Prerequisiti sono le nozioni apprese nei corsi istituzionali di Economia, Matematica e Statistica.
Il corso di Econometria è, a sua volta, sostanzialmente propedeutico per i corsi economici applicativi del secondo biennio e per il corso di Politica economica.
Contents:
Primo modulo
Serie storiche economiche e loro modellizzazione econometrica.
Decomposizione delle serie storiche e stima delle componenti.
Serie storiche stazionarie ed ergodiche: analisi statistica.
Cenni sui modelli lineari (ARMA) di analisi delle serie storiche.
Cenni sulla stima di modelli ARMA: metodo dei minimi quadrati.
Esempi di previsione con modelli ARMA.
Previsioni dei minimi quadrati: approccio geometrico: applicazioni economiche.
Secondo modulo:
Introduzione ai modelli economici ed econometrici, statici e dinamici.
Forme strutturale, ridotta e finale dei modelli e loro utilizzazioni: analisi del modello reddito-spesa (o del moltiplicatore), del modello di P.A.Samuelson (o dell'interazione moltiplicatore-acceleratore), del modello della ragnatela (equilibrio prezzo-quantità in un mercato), del modello IS-LM e derivati.
Primi elementi di stima dei modelli econometrici: metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS), metodo dei minimi quadrati indiretti (ILS), metodo dei minimi quadrati a due stadi (2SLS).
Introduzione all'Analisi di regressione lineare: funzioni e modelli di regressione; modelli di regressione lineare, semplice e multipla; stimatori OLS e loro proprietà; principali errori di specificazione; alcune estensioni del modello di regressione lineare.
Primi elementi sull'economia dei mercati finanziari;
Cenni sui processi stocastici stazionari e non stazionari;
Richiami di analisi delle serie storiche nel dominio temporale e frequenziale, modelli ARMA;
Sulle caratteristiche più rilevanti delle serie storiche finanziarie (volatilità, effetti di clustering, non normalita`, comportamento asimmetrico);
Modellizzazione della media condizionale: modelli ARIMA; Esempi;
Modellizzazione della varianza condizionale: modelli ARCH e GARCH; Esempi;
Modelli di volatilita` stocastica;
Applicazioni al computer: analisi e previsione di tassi di cambio, corsi azionari, tassi di interesse e prodotti derivati.
Recommended Texts:
R.J.Wonnacott-T.H.Wonnacott : Econometrics. J.Wiley & Sons (II ed.)R.S.Pindyck-D.L.Rubinfeld: Econometric models and economic forecast. McGraw-Hill (III ed.)
Last update: 12-11-2013 - 13:28