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Econometrics (2008-2009)
Academic Year of the Course:
2008-2009
Course:
EC006
Econometrics
Teaching staff:
Attilio Wedlin
Course Outlines:
This is an introductory course in Econometrics focusing on the problems of specification, estimation, inference and forecasting in models for economic data in the form of cross section and time series. It concentrates on single-equation regression models, simultaneous-equation models and time-series models. The estimation techniques used are OLS, ILS and 2SLS methods.
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Prerequisiti sono le nozioni apprese nei corsi istituzionali di Economia, Matematica e Statistica.
Il corso di Econometria è, a sua volta, sostanzialmente propedeutico per i corsi economici applicativi del secondo biennio e per il corso di Politica economica.
Contents:
Introduzione all'Econometria
Tipi di dati e di modelli econometrici
Il metodo dei minimi quadrati ordinari come metodo algebrico di approssimazione lineare.
La funzione di regressione e il modello di regressione lineare con regressori stocastici
Serie storiche economiche e loro modellazione econometrica
Introduzione ai processi stocastici stazionari in senso lato
Il modello AR(p).
Il modello MA(q).
Cenni sui modelli ARMA(p,q).
Introduzione all'approccio Box - Jenkins
Previsione con modelli ARMA (cenni).Richiami sui modelli di regressione lineare multipla
Introduzione ai modelli economici ed econometrici, statici e dinamici.
Forme strutturale, ridotta e finale dei modelli e loro utilizzazioni: analisi del modello reddito-spesa (o del moltiplicatore), del modello di P.A.Samuelson (o dell''interazione moltiplicatore-acceleratore), del modello della ragnatela (equilibrio prezzo-quantità in un mercato), del modello IS-LM e derivati.
Primi elementi di stima dei modelli econometrici: metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS), metodo dei minimi quadrati indiretti (ILS), metodo dei minimi quadrati a due stadi (2SLS).
Introduzione all'Econometria
Tipi di dati e di modelli econometrici
Il metodo dei minimi quadrati ordinari come metodo algebrico di approssimazione lineare.
La funzione di regressione e il modello di regressione lineare con regressori stocastici
Serie storiche economiche e loro modellazione econometrica
Introduzione ai processi stocastici stazionari in senso lato
Il modello AR(p).
Il modello MA(q).
Cenni sui modelli ARMA(p,q).
Introduzione all'approccio Box - Jenkins
Previsione con modelli ARMA (cenni).
Richiami sui modelli di regressione lineare multipla
Introduzione ai modelli economici ed econometrici, statici e dinamici.
Forme strutturale, ridotta e finale dei modelli e loro utilizzazioni: analisi del modello reddito-spesa (o del moltiplicatore), del modello di P.A.Samuelson (o dell''interazione moltiplicatore-acceleratore), del modello della ragnatela (equilibrio prezzo-quantità in un mercato), del modello IS-LM e derivati.
Primi elementi di stima dei modelli econometrici: metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS), metodo dei minimi quadrati indiretti (ILS), metodo dei minimi quadrati a due stadi (2SLS).
Recommended Texts:
M. Verbeek : A Guide to Modern Econometrics (Second edition)
John Wiley § Sons Ltd.R.S.Pindyck-D.L.Rubinfeld: Econometrics models and economic forecast McGraw-Hill (III ed.)
Last update: 12-11-2013 - 16:25