Non-Life Insurance Mathematics (2008-2009)

Academic Year of the Course: 
2008-2009
Course: 
EC043
Non-Life Insurance Mathematics
Teaching staff: 
Patrizia Gigante
Course Outlines: 
The aim of the course is to present the basic concepts, models and methods in non-life insurance mathematics, in particular those regarding premium calculation, practical aspects of rate making and the estimation of the technical reserves.
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Per la comprensione degli argomenti sviluppati nel corso sono essenziali le conoscenze fornite dai corsi di carattere istituzionale. La materia trattata è strettamente legata a quella sviluppata negli altri corsi di carattere attuariale.
Contents: 
Generalità: Assicurazioni contro i danni. Cenni descrittivi dei rami danni. Operazioni finanziarie aleatorie e assicurazioni: Ordinamenti di preferibilità in insiemi di importi aleatori. Criterio della speranza matematica. Criterio dell'utilità attesa. Avversione al rischio. Applicazioni in ambito assicurativo. Caricamento di sicurezza. Il premio nelle assicurazioni dei rami danni: Premio equo, puro, di tariffa. Principi di calcolo del premio puro. Descrizione e valutazione del risarcimento: Forme assicurative. Impostazione teorica per il calcolo del premio equo. Modelli per il numero dei sinistri, per il danno e risarcimento per sinistro, per il risarcimento totale per un rischio e per un portafoglio di rischi. Distribuzioni composte. Premio ed osservazioni statistiche: Quota danni, indice di sinistrosità, risarcimento medio per sinistro, indice di ripetibilità, tasso di premio, grado medio di danno. Personalizzazione del premio: Classificazione dei rischi. Modelli tariffari additivo e moltiplicativo. Personalizzazione in base all'esperienza. Cenni sugli approcci bayesiano, di credibilità e su sistemi bonus-malus. Gestione del premio e riserve tecniche. La riassicurazione: Motivazioni. Principali forme riassicurative.
Recommended Texts: 
References will be suggested during the lessons.
Last update: 12-11-2013 - 16:25