Processi per i numeri di sinistri: Richiami sul processo di Poisson, stazionarietà degli incrementi, distribuzioni dei tempi di attesa. Processo di Poisson non omogeneo. Modelli mistura di poissoniani. Processi mistura di poissoniani con misturante gamma. Il modello della teoria collettiva del rischio: Il processo di rischio. Distribuzione del processo dei risarcimenti cumulati. La probabilità asintotica di rovina. Coefficiente di aggiustamento e disuguaglianza di Lundberg. Applicazione del modello per la scelta del caricamento di sicurezza, del capitale di rischio e per la scelta di quote e priorità di ritenzione per riassicurazioni quota share e excess of loss. Misure di rischio: Value-at-Risk, Conditional tail expectation, Tail VAR, misure di Wang e generalizzazioni. Collegamenti con alcuni principi di calcolo del premio. Approccio bayesiano alla tariffazione in base all’esperienza: Premio a priori, premio individuale, premio bayesiano. Modello Poisson-gamma per i numeri di sinistri: premio bayesiano e stima dei parametri. Un processo per i risarcimenti annui: premio bayesiano e stima dei parametri. Approccio della credibilità bayesiana alla tariffazione in base all’esperienza: Premio di credibilità lineare. Modello di Bühlmann: premio di credibilità e stima dei parametri. Modello di Bühlmann-Straub: premio di credibilità e stima dei parametri. Cenno sulla credibilità esatta. Modello Poisson-mistura semi-parametrico. Personalizzazione del premio in base all’esperienza in assicurazioni RCA: Generalità su assicurazioni di responsabilità civile autoveicoli (RCA). Sistemi Bonus-Malus (BM). Descrizione dell'evoluzione degli assicurati tra le classi di merito: modello markoviano, modello mistura di markoviani, modello Poisson-gamma. Procedimenti ricorsivi per la valutazione dei sistemi BM. Indici di valutazione di sistemi BM e loro calcolo. Costruzione di scale di coefficienti di premio. Analisi della gestione tecnica: Guadagno e disponibilità tecnici, riserve premi e sinistri, competenze premi e sinistri. Il bilancio dell'impresa assicuratrice nei rami danni. Requisiti di capitale ai fini della solvibilità. Le riserve tecniche: Generalità su riserva premi e riserva sinistri. Metodi deterministici per la stima per la riserva sinistri: della catena, della catena modificato, di separazione, del "loss-ratio", di Bornheutter-Ferguson, di Fisher-Lange. Modello stocastico di Mack. Un modello per la valutazione della riserva sinistri mediante simulazione stocastica. Metodi deterministici per la stima della riserva sinistri IBNR.