Pension mathematics (1999-2000)

Academic Year of the Course: 
1999-2000
Course: 
20232
Pension mathematics
Teaching staff: 
Marco Zecchin
Course Outlines: 
In the first part the fundamental probabilistic models of the multiple decrement theory are considered. Then, in the framework of the "Schema I.V.S.", the basic methods used in calculating the actuarial present values of benefits and contributions and the reserves are supplied. Beside the classical mean values method, the stochastic simulation approach is treated.
Link other Courses: 
Per lo studio della materia è essenziale la conoscenza dei contenuti del corso di Matematica attuariale.
Contents: 
1. Modelli probabilistici fondamentali: Modelli a più cause di eliminazione, intensità di eliminazione, probabilità di eliminazione relative ed assolute, relazione di Karup, relazioni approssimate tra probabilità relative ed assolute. Collettività suddivise in gruppi: probabilità di eliminazione dai gruppi, numerosità medie dei gruppi. 2. Lo schema I.V.S: I gruppi nello schema I.V.S., numerosità medie. Il calcolo dei valori medi di salari e di oneri individuali e collettivi in generale e in ipotesi semplificatrici. I coefficienti di capitalizzazione. Il principio di equivalenza attuariale, i sistemi finanziari di gestione, i premi nel metodo contributivo e nel metodo retributivo. Le riserve collettive e individuali, formule ricorrenti per il loro calcolo, i premi di garanzia. Il bilancio tecnico.
Recommended Texts: 
Alvaro Tomassetti e altri, "Tecnica attuariale per collettività", Volume primo e secondo, Edizioni Kappa, Roma, 1994-1995.
Last update: 12-11-2013 - 13:28