Risk Management (2006-2007)

Academic Year of the Course: 
2006-2007
Course: 
EC299
Risk Management
Teaching staff: 
Pietro Millossovich
Course Outlines: 
The aim of the course is to provide an introduction to the estimation and modeling of the term structure of interest rates, and to the valuation of fixed income securities and their derivatives in arbitrage-free markets. Time permitting, the course will also include a brief introduction to credit risk and credit derivatives.
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Prerequisiti: conoscenze di base di Matematica Finanziaria classica e di Calcolo delle Probabilità; familiarità con alcuni strumenti finanziari derivati (Opzioni e Swaps) e con la metodologia per la valutazione di attività finanziarie in assenza di opportunità di arbitraggio.
Contents: 
Nel corso saranno affrontati i seguenti argomenti: - tipologie di strumenti a reddito fisso; - stima della struttura a termine dei tassi; - valutazione di titoli a reddito fisso e derivati su tassi d'interesse; - descrizione e misurazione del rischio di credito; - credit derivatives;
Recommended Texts: 
J. James, N. Webber Interest Rate Modelling Wiley, 2000L. Martellini, P. Priaulet Fixed Income Securities Wiley, 2001
Last update: 12-11-2013 - 16:08