Risk theory (part 1) (1999-2000)

Academic Year of the Course: 
1999-2000
Course: 
20221
Risk theory (part 1)
Teaching staff: 
Annamaria Olivieri
Course Outlines: 
Uncertainty in financial operations. Expected value principle. Expected utility. Risk aversion. Applications to insurance problems. Insurances of the person. Life insurance covers. Premiums and reserves. Index models for life covers. Expenses and expense loadings. Group insurance. Occupational pension schemes.
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Corso propedeutico: analisi dei dati. Quantunque il modulo sia strutturato in modo da risultare proficuamente fruibile anche da studenti che non proseguano con il Modulo 2 di Teoria del Rischio, si consigliano entrambi i moduli per conseguire una formazione più completa sulle problematiche di gestione assicurativa dei rischi.
Contents: 
Decisioni in condizioni di incertezza Operazioni finanziarie aleatorie. Il criterio del valore atteso. Funzioni di utilità. Criterio dell'utilità attesa. Avversione al rischio. Applicazioni in campo assicurativo; vantaggiosità di un contratto assicurativo per l'assicurato e per l'assicuratore. Assicurazioni sulla vita Assicurazioni di persone. Le assicurazioni sulla durata di vita: assicurazioni in caso di vita, in caso di morte, miste. Premi puri unici ed annui. Riserve matematiche. Moderne forme assicurative a prestazioni flessibili. Spese e caricamento dei premi. Assicurazioni collettive e previdenza complementare. Analisi dei rischi nella previdenza complementare.
Recommended Texts: 
E. Pitacco, "Introduzione alla matematica attuariale", Ed. LINT, Trieste, 1994 (Cap. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)E. Pitacco, "Tipologia e localizzazione dei rischi nella previdenza complementare", in: Assicurazioni Generali, "Fondi pensione", Convegno Industria e Assicurazione, Villa Manin di Passariano (pp. 83-105), 1997
Last update: 07-06-2015 - 17:08