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Statistica Assicurativa I (2005-2006)
Academic Year of the Course:
2005-2006
Course:
EC205
Statistica Assicurativa I
Teaching staff:
Liviana Picech
Course Outlines:
Mortality frequencies from insurance data.
Non parametric statistical methods for the estimation of morality.
Actuarial estimate. Kaplan-Meier estimate.
Survival parametric models and their estimation.
Graduation by spline functions and Whittaker graduation.
Generalized linear models and their application to the graduation of mortality frequencies.
Link other Courses:
Il corso presenta dei collegamenti con i corsi che trattano le assicurazioni sulla durata di vita (Matematica attuariale delle assicurazioni vita, Tecnica attuariale delle assicurazioni vita I, Tecnica attuariale delle assicurazioni vita II) e con il corso di Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali per quanto riguarda in particolare le valutazioni inerenti i fondi pensione.
Contents:
1. Modelli di sopravvivenza in ambito attuariale
Modelli analitici. Tavole di sopravvivenza. Esposti al rischio. Modelli per la sopravvivenza in ipotesi di selezione. Studi longitudinali e studi su sezioni.
2. Metodi statistici non parametrici per la stima della sopravvivenza
Esposizione pianificata. Stime con i metodi dei momenti e della massima verosimiglianza. Descrizione probabilistica delle uscite per morte e per altra causa mediante intensità. Probabilità assolute di uscita per morte morte. Le uscite non informative. La stima prodotto limite di Kaplan-Meier.
3. Rilevazione della mortalità in ambito attuariale
Frequenze di mortalità rilevate dagli archivi polizze. Riferimento all’anno di vita, all’anno di polizza, all’anno di calendario. Frequenze di mortalità in ipotesi di selezione.
4. Modelli parametrici per la sopravvivenza.
Analisi preliminari e stime preliminari dei parametri. Stime con metodi formali (massima verosimiglianza, minima distanza). Intervalli di confidenza per le stime e stime di tavole di sopravvivenza in ipotesi di legame funzionale con tavole già esistenti.
5. Modelli di sopravvivenza con componenti di regressione.
Codifica delle variabili concomitanti. Modelli lineari generalizzati (GLM).
6. La perequazione.
Perequazione con i GLM. Perequazione con il metodo di Whittaker. Perequazione con funzioni spline.
Recommended Texts:
London D. (1985), Graduation: the revision of estimates, Actex PublicationsLondon D. (1997), Survival model and their estimation, Third Edition, Actex PublicationsPitacco E. (2000), Matematica e tecnica attuariale delle assicurazioni sulla durata di vitaRenshaw A. E. (1991), Actuarial graduation practice and generalised linear and non-linear models, Journal of the Institute of Actuaries, 118, II, 295-312
Last update: 12-11-2013 - 15:58