- Home
- Dipartimento
- Ricerca
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi e strumenti
- Trasferimento della conoscenza
Seminario Scientifico: Introduzione ai modelli markoviani con variabili latenti.
Tipologia evento:
home
Abstract:
Scopo del seminario è quello di introdurre ai modelli stocastici
markoviani con variabili dette latenti, in quanto non osservabili. Sono
modelli che trovano ampie applicazioni in vari campi per la loro
semplicità formale e per la loro efficacia rappresentativa. L'esposizione
si concentra sul "modello lineare dinamico Gaussiano" e sulle "catene di
Markov con un numero finito di stati" per quanto concerne il problema
della stima dei minimi quadrati delle variabili non osservabili. E'
presentato un semplice esempio di Finanza matematica con volatilità
stocastica.
Luogo:
Aula AID, Ed. D, II piano, DEAMS
Promotore:
DEAMS, Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche
Informazioni:
Relatore: Prof. Attilio Wedlin, Università degli Studi di Trieste
Ultimo aggiornamento: 27-04-2015 - 16:12