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Actuarial statistics I (1999-2000)
Academic Year of the Course:
1999-2000
Course:
20228
Actuarial statistics I
Teaching staff:
Luciano Sigalotti
Course Outlines:
Survival analysis: tabular models, analitical models, parametric and non parametric models. Maximum likelihood procedures. Single and double-decrement environment. Survival models with concomitant variables. Graduation. Whittaker graduation, moving-average graduation, bayesian graduation. Counting markov processes. Exchangeable processes. Statistical analysis.
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È collegato ai Corsi di Teoria del Rischio e di Matematica Attuariale. Presuppone la conoscenza delle nozioni impartite nei corsi di tipo matematico e statistico del primo biennio.
Contents:
Analisi della sopravvivenza. Le tavole di sopravvivenza usate in ambito attuariale. Le stime preliminari ottenute dai dati. Stima di modelli di sopravvivenza tabulari e analitici, parametrici e non-parametrici. Il caso dei dati esatti e dei dati raggruppati.
Procedimenti di perequazione. Perequazione di Wittaker, medie mobili, funzioni spline e e modelli bayesiani.
I modelli probabilistici per la descrizione e per la stima delle uscite per una o più cause. Modelli di sopravvivenza con dipendenza da più variabili.
Processi di arrivo di sinistri nel tempo continuo. I processi markoviani di conta. I processi con intertempi scambiabili. Aggiornamento bayesiano e stima della distribuzione misturante. Inferenza sul processo del processo del danno cumulato.
Recommended Texts:
D. London, Survival models and their estimation, Actex Pubblications, 1988D. London, Graduation: the revision of estimates, Actex Pubblications, 1988B. Sundt, An Introduction to Non-Life Insurance Matheamatics, VVW, 1984
Last update: 12-11-2013 - 13:28