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Actuarial Statistics Ii (2004-2005)
Academic Year of the Course:
2004-2005
Course:
EC305
Actuarial Statistics Ii
Teaching staff:
Patrizia Gigante
Course Outlines:
First Part. A priori rate-making. Tariff variables and their levels. Tariff models. The use of Generalized Linear Models (GLM) in a priori rate-making. Rate making and large claims.
Second Part. Stochastic models in loss reserving based on GLM. Generalized linear models for the incremental payments. Different forms of the linear predictor and of the distribution of the response variables. Previsions and prevision errors for the incremental payments, the loss reserve, the future payment cahs flows.
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Per la comprensione degli argomenti sviluppati sono essenziali le conoscenze fornite dai corsi di carattere istituzionale. La materia trattata è strettamente legata a quella degli altri corsi di carattere attuariale, in particolare dei corsi di Matematica attuariale delle assicurazioni danni, Teoria del rischio, Tecnica attuariale delle assicurazioni danni.
Contents:
PRIMA PARTE. TARIFFAZIONE A PRIORI NELLE ASSICURAZIONI DANNI
Sinistrosità in portafogli di polizze danni. Indici di sinistrosità e variabili tariffarie. Raggruppamento in livelli delle determinazioni delle variabili tariffarie con metodi di cluster-analysis. Metodi gerarchici aggregativi e della classe k-means. Esempi di cluster-analysis in ambiente SAS.
Modelli lineari generalizzati e applicazioni.Richiami sui modelli lineari generalizzati. Modelli lineari generalizzati in SAS. Modelli per i numeri dei sinistri. Il ruolo delle esposizioni. Modelli individuali e aggregati. Distribuzioni di Poisson, Poisson con sovradispersione, binomiale negativa
Modelli per i costi medi dei sinistri. Distribuzioni gamma, Pareto, lognormale. Modelli per il danno cumulato di Jorgensen-de Souza.Il calcolo del premio a priori.
SECONDA PARTE. MODELLI STOCASTICI PER LA VALUTAZIONE DELLE RISERVE SINISTRI
Modelli lineari generalizzati per i pagamenti incrementali. Analisi di diverse strutture di regressione e distribuzioni delle variabili risposta. Previsioni ed errori di previsione dei pagamenti futuri, delle riserve, dei flussi di pagamenti. Collegamenti con modelli tradizionali di valutazione delle riserve. Esempi in SAS.
Recommended Texts:
References will be suggested during the lessons.
Last update: 12-11-2013 - 15:54