Statistica Assicurativa Ii (2004-2005)

Anno Accademico: 
2004-2005
Insegnamento: 
EC305
Statistica Assicurativa Ii
Docente: 
Patrizia Gigante
Obiettivi: 
La prima parte del corso si propone di presentare i principali strumenti per la tariffazione a priori nelle assicurazioni contro i danni, con particolare riguardo alla assicurazione RCA. Fornisce un inquadramento generale, di tipo metodologico e pratico, per la tariffazione con modelli lineari generalizzati. La seconda parte del corso è dedicata allo studio di modelli stocastici per la valutazione delle riserve sinistri, che rientrano nell'ambito dei modelli lineari generalizzati.
Collegamento con altri insegnamenti: 
Per la comprensione degli argomenti sviluppati sono essenziali le conoscenze fornite dai corsi di carattere istituzionale. La materia trattata è strettamente legata a quella degli altri corsi di carattere attuariale, in particolare dei corsi di Matematica attuariale delle assicurazioni danni, Teoria del rischio, Tecnica attuariale delle assicurazioni danni.
Programma: 
PRIMA PARTE. TARIFFAZIONE A PRIORI NELLE ASSICURAZIONI DANNI Sinistrosità in portafogli di polizze danni. Indici di sinistrosità e variabili tariffarie. Raggruppamento in livelli delle determinazioni delle variabili tariffarie con metodi di cluster-analysis. Metodi gerarchici aggregativi e della classe k-means. Esempi di cluster-analysis in ambiente SAS. Modelli lineari generalizzati e applicazioni.Richiami sui modelli lineari generalizzati. Modelli lineari generalizzati in SAS. Modelli per i numeri dei sinistri. Il ruolo delle esposizioni. Modelli individuali e aggregati. Distribuzioni di Poisson, Poisson con sovradispersione, binomiale negativa Modelli per i costi medi dei sinistri. Distribuzioni gamma, Pareto, lognormale. Modelli per il danno cumulato di Jorgensen-de Souza.Il calcolo del premio a priori. SECONDA PARTE. MODELLI STOCASTICI PER LA VALUTAZIONE DELLE RISERVE SINISTRI Modelli lineari generalizzati per i pagamenti incrementali. Analisi di diverse strutture di regressione e distribuzioni delle variabili risposta. Previsioni ed errori di previsione dei pagamenti futuri, delle riserve, dei flussi di pagamenti. Collegamenti con modelli tradizionali di valutazione delle riserve. Esempi in SAS.
Testi consigliati: 
Riferimenti bibliografici verranno suggeriti nel corso delle lezioni.
Ultimo aggiornamento: 11-12-2013 - 15:53