Actuarial Statistics Ii (2009-2010)

Academic Year of the Course: 
2009-2010
Course: 
EC300
Actuarial Statistics Ii
Teaching staff: 
Patrizia Gigante
Course Outlines: 
First Part. A priori rate-making. Tariff variables and their levels. Tariff models. The use of Generalized Linear Models (GLM) in a priori rate-making. Rate making and large claims. Second Part. Stochastic models in loss reserving based on GLM. Generalized linear models for the incremental payments. Different forms of the linear predictor and of the distribution of the response variables. Previsions and prevision errors for the incremental payments, the loss reserve, the future payment cahs flows.
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Per la comprensione degli argomenti sviluppati sono essenziali le conoscenze fornite dai corsi di base di matematica, probabilità, statistica e di Modelli statistici II. La materia trattata è strettamente legata a quella degli altri corsi di carattere attuariale, in particolare dei corsi di Matematica attuariale delle assicurazioni danni, Teoria del rischio, Tecnica attuariale delle assicurazioni danni.
Contents: 
PRIMA PARTE. TARIFFAZIONE A PRIORI NELLE ASSICURAZIONI DANNI Generalità su tariffazione danni. Analisi preliminari. Esempi in SAS. Raggruppamento in livelli delle determinazioni delle variabili tariffarie con metodi di cluster-analysis. Metodo di Ward. Esempi di cluster-analysis in ambiente SAS. Modelli lineari generalizzati e applicazioni. Richiami sui modelli lineari generalizzati e su modelli con quasi-verosimiglianza. Modelli con dati individuali e raggruppati. Modelli lineari generalizzati in SAS. Modelli per i numeri dei sinistri. Il ruolo delle esposizioni. Distribuzioni di Poisson, Poisson con sovradispersione, binomiale negativa. Modelli per i costi dei sinistri. Distribuzioni gamma, gaussiana inversa, Pareto, lognormale. Modelli per il danno totale di Jorgensen-de Souza. Il problema dei sinistri di importo eccezionale. Modelli mistura per il danno per sinistro. Applicazioni di risultati della Teoria dei valori estremi. SECONDA PARTE. MODELLI STOCASTICI PER LA VALUTAZIONE DELLE RISERVE SINISTRI Modelli lineari generalizzati per i pagamenti incrementali. Analisi di diverse strutture di regressione e distribuzioni delle variabili risposta. Previsioni ed errori di previsione dei pagamenti futuri, delle riserve, dei flussi di pagamenti. Collegamenti con modelli tradizionali di valutazione delle riserve. Esempi in SAS.
Recommended Texts: 
References will be suggested during the lessons.
Last update: 12-11-2013 - 16:28