Statistica Assicurativa Ii (2009-2010)

Anno Accademico: 
2009-2010
Insegnamento: 
EC300
Statistica Assicurativa Ii
Docente: 
Patrizia Gigante
Obiettivi: 
La prima parte del corso si propone di presentare i principali strumenti per la tariffazione a priori nelle assicurazioni contro i danni. Fornisce un inquadramento generale, di tipo metodologico e pratico, per la tariffazione con modelli lineari generalizzati. La seconda parte del corso è dedicata allo studio di modelli stocastici della classe dei modelli lineari generalizzati per la valutazione delle riserve sinistri.
Collegamento con altri insegnamenti: 
Per la comprensione degli argomenti sviluppati sono essenziali le conoscenze fornite dai corsi di base di matematica, probabilità, statistica e di Modelli statistici II. La materia trattata è strettamente legata a quella degli altri corsi di carattere attuariale, in particolare dei corsi di Matematica attuariale delle assicurazioni danni, Teoria del rischio, Tecnica attuariale delle assicurazioni danni.
Programma: 
PRIMA PARTE. TARIFFAZIONE A PRIORI NELLE ASSICURAZIONI DANNI Generalità su tariffazione danni. Analisi preliminari. Esempi in SAS. Raggruppamento in livelli delle determinazioni delle variabili tariffarie con metodi di cluster-analysis. Metodo di Ward. Esempi di cluster-analysis in ambiente SAS. Modelli lineari generalizzati e applicazioni. Richiami sui modelli lineari generalizzati e su modelli con quasi-verosimiglianza. Modelli con dati individuali e raggruppati. Modelli lineari generalizzati in SAS. Modelli per i numeri dei sinistri. Il ruolo delle esposizioni. Distribuzioni di Poisson, Poisson con sovradispersione, binomiale negativa. Modelli per i costi dei sinistri. Distribuzioni gamma, gaussiana inversa, Pareto, lognormale. Modelli per il danno totale di Jorgensen-de Souza. Il problema dei sinistri di importo eccezionale. Modelli mistura per il danno per sinistro. Applicazioni di risultati della Teoria dei valori estremi. SECONDA PARTE. MODELLI STOCASTICI PER LA VALUTAZIONE DELLE RISERVE SINISTRI Modelli lineari generalizzati per i pagamenti incrementali. Analisi di diverse strutture di regressione e distribuzioni delle variabili risposta. Previsioni ed errori di previsione dei pagamenti futuri, delle riserve, dei flussi di pagamenti. Collegamenti con modelli tradizionali di valutazione delle riserve. Esempi in SAS.
Testi consigliati: 
Riferimenti bibliografici saranno suggeriti nel corso delle lezioni.
Ultimo aggiornamento: 11-12-2013 - 16:27