Economic Time Series (2007-2008)

Academic Year of the Course: 
2007-2008
Course: 
EC155
Economic Time Series
Teaching staff: 
Alessandro Kostoris
Course Outlines: 
* Securities markets and market theories. The leading stock indices. Fundamental and technical analysis. Charting and quantitative technical analysis. * Kernel regression. * Stationary stochastic processes. Wold's representation. AR(p), MA(q) and ARMA(p,q) models. Non-stationary processes, ARIMA(p,d,q) models and tests of unit roots. Box-Jenkins techniques for modelling time series. Identification of the model. Handling economic time series in EViews.
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I prerequisiti per un'assimilazione agevole e non superficiale dei contenuti del corso sono: * capacità di comprendere speditamente il contenuto di un testo scritto in lingua inglese, con particolare riferimento alla terminologia statistica; * familiarità con il PC, l’ambiente Windows, il pacchetto MS-Office, il package SPSS, EViews, Internet; * solida conoscenza di base dell’inferenza statistica; * nozioni di economia e di politica economica.
Contents: 
Introdurre lo studente ai principali metodi e modelli statistici per l'analisi dell’andamento nel tempo di variabili economiche ed in particolare dell’andamento dei prezzi di titoli mobiliari quotati nei mercati regolamentati.
Recommended Texts: 
Appunti delle lezioni. Durante il corso saranno suggerite delle letture di approfondimento (vedi sotto).Fama E. "Random Walks in Stock Market Prices", Financial Analysts Journal, Jan-Feb 1995, Vol 51/1, p6 [Tutto] Fama E. "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work", May 1970, Vol 25/2, p35 [Esclusi gli aspetti formali]
Last update: 12-11-2013 - 16:19