* Analisi dei mercati finanziari - concetti introduttivi: attori, fasi del mercato, modelli interpretativi, analisi fondamentale, analisi tecnica; numeri indici di borsa: costruzione ed esempi degli indici delle principali borse mondiali; analisi tecnica grafica; analisi tecnica quantitativa. * Regressione non parametrica – regressione kernel. * Analisi delle serie temporali univariate - cenni di analisi classica; teorema di Fourier; medie mobili e destagionalizzazione; lisciamento esponenziale semplice e procedure Holt-Winters; processi stocastici; funzioni di autocovarianza, di autocorrelazione e di autocorrelazione parziale; il dominio delle frequenze e l’analisi spettrale; rappresentazioni MA e AR; processi stocastici stazionari; stima della media, dell’autocovarianza e dell’autocorrelazione; teorema di decomposizione di Wold; modelli ARMA; non stazionarietà e modelli ARIMA; radici unitarie e test di Dickey-Fuller; identificazione del modello; uso di EViews, esempi e applicazioni.