Il seminario presenta una panoramica sulle tecniche quantitative utilizzate nel settore assicurativo per la misurazione del rischio di credito e la determinazione dei relativi requisiti di capitale previsti dalla normativa Solvency II. Vengono analizzate le principali misure di rischiosità creditizia e i modelli per la valutazione del rischio di default, corredati da esempi applicativi ispirati a casi reali.