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Econometria (2005-2006)
Anno Accademico:
2005-2006
Insegnamento:
EC318
Econometria
Docente:
Gaetano Carmeci
Obiettivi:
Il corso vuole introdurre lo studente alle problematiche inerenti la costruzione, la verifica della corretta specificazione e l’utilizzo dei modelli econometrici ai fini della previsione in campo economico e della verifica empirica della teoria economica.
Programma:
La prima parte del corso si occupa dell’analisi delle serie storiche economiche secondo l’approccio a` la Box e Jenkins.
Successivamente si prende in esame l’analisi di regressione.
Nella seconda parte del corso si analizzano i modelli ad equazioni simultanee. Vengono presentati i piu` comuni metodi di stima nonche` l’analisi dei moltiplicatori e l’uso dei modelli ad equazioni simultanee per previsioni ed esercizi di politica economica.
Viene anche presentata una panoramica della modellistica VAR introdotta da C. Sims nei primi anni ottanta come approccio alternativo ai modelli ad equazioni simultanee.
Dettagli degli argomenti trattati:
- Scopo dell’Econometria e cenni storici sulla sua nascita e sul suo sviluppo;
- Modelli teorici, dati e modelli econometrici;
- L’analisi delle serie storiche ed i modelli ARIMA;
- L’analisi statistica delle relazioni economiche: il principio di ortogonalita` dei minimi quadrati, l’analisi di regressione; proprieta` dello stimatore dei minimi quadrati e dello stimatore di massima verosimiglianza;
- L’analisi della corretta specificazione del modello;
- Modelli econometrici dinamici;
- Modelli VAR
- Sistemi di equazioni simultanee
Esercitazioni al computer:
- Analisi delle serie storiche secondo l’approccio Box-Jenkins
- Ricerca della corretta specificazione in un modello di regressione
- Stimatori 2SLS e IV
- Previsione ed esercizi di politica economica.
Testi consigliati:
Riferimenti bibliografici:
Gardini A., Cavaliere G., Costa M., Fanelli L. e Paruolo P., Econometria vol.1 e vol. 2, FrancoAngeli: Milano, 2000.
Hamilton James D., Time Series Analysis, Princeton University Press: Princeton, 1994 (edizione in lingua italiana).
Golinelli R., Metodi econometrici di base per l’analisi delle serie storiche: Alcune applicazioni pratiche sul personal computer, Ed. CLUEB: Bologna, 1994.
Ultimo aggiornamento: 11-12-2013 - 15:57