Econometria (2007-2008)

Anno Accademico: 
2007-2008
Insegnamento: 
EC006
Econometria
Docente: 
Attilio Wedlin
Obiettivi: 
Il Corso costituisce un''introduzione ai problemi che si presentano quando si combinano i modelli di comportamento teorici della teoria economica, cioè i modelli economici, con le osservazioni statistiche sulle variabili incluse in quei modelli allo scopo di ottenere relazioni quantitative utilizzabili in analisi economiche strutturali, analisi di politica economica e a fini previsionali.
Collegamento con altri insegnamenti: 
Prerequisiti sono le nozioni apprese nei corsi istituzionali di Economia, Matematica e Statistica. Il corso di Econometria è, a sua volta, sostanzialmente propedeutico per i corsi economici applicativi del secondo biennio e per il corso di Politica economica.
Programma: 
Introduzione all'Econometria Tipi di dati e di modelli econometrici Il metodo dei minimi quadrati ordinari come metodo algebrico di approssimazione lineare. La funzione di regressione e il modello di regressione lineare con regressori stocastici Serie storiche economiche e loro modellazione econometrica Introduzione ai processi stocastici stazionari in senso lato Il modello AR(p). Il modello MA(q). Cenni sui modelli ARMA(p,q). Introduzione all'approccio Box - Jenkins Previsione con modelli ARMA (cenni).Richiami sui modelli di regressione lineare multipla Introduzione ai modelli economici ed econometrici, statici e dinamici. Forme strutturale, ridotta e finale dei modelli e loro utilizzazioni: analisi del modello reddito-spesa (o del moltiplicatore), del modello di P.A.Samuelson (o dell''interazione moltiplicatore-acceleratore), del modello della ragnatela (equilibrio prezzo-quantità in un mercato), del modello IS-LM e derivati. Primi elementi di stima dei modelli econometrici: metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS), metodo dei minimi quadrati indiretti (ILS), metodo dei minimi quadrati a due stadi (2SLS). Introduzione all'Econometria Tipi di dati e di modelli econometrici Il metodo dei minimi quadrati ordinari come metodo algebrico di approssimazione lineare. La funzione di regressione e il modello di regressione lineare con regressori stocastici Serie storiche economiche e loro modellazione econometrica Introduzione ai processi stocastici stazionari in senso lato Il modello AR(p). Il modello MA(q). Cenni sui modelli ARMA(p,q). Introduzione all'approccio Box - Jenkins Previsione con modelli ARMA (cenni). Richiami sui modelli di regressione lineare multipla Introduzione ai modelli economici ed econometrici, statici e dinamici. Forme strutturale, ridotta e finale dei modelli e loro utilizzazioni: analisi del modello reddito-spesa (o del moltiplicatore), del modello di P.A.Samuelson (o dell''interazione moltiplicatore-acceleratore), del modello della ragnatela (equilibrio prezzo-quantità in un mercato), del modello IS-LM e derivati. Primi elementi di stima dei modelli econometrici: metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS), metodo dei minimi quadrati indiretti (ILS), metodo dei minimi quadrati a due stadi (2SLS).
Testi consigliati: 
M. Verbeek : Econometria. ZanichelliR.S.Pindyck-D.L.Rubinfeld: Econometrics models and economic forecast McGraw-Hill (III ed.)R.Golinelli: Metodi econometrici di base per l’analisi delle serie storiche. CLUEB, Bologna.A.Gardini e altri: Econometria (due volumi). Franco Angeli.
Ultimo aggiornamento: 11-12-2013 - 16:18