Econometria Applicata (2003-2004)

Anno Accademico: 
2003-2004
Insegnamento: 
EC094
Econometria Applicata
Docente: 
Gaetano Carmeci
Obiettivi: 
Il corso vuole dare allo studente un’informazione di base su alcuni dei piu’ importanti strumenti econometrici di analisi delle serie temporali finanziarie ad alta frequenza utilizzati dalle istituzioni finanziarie per la previsione di corsi azionari, tassi di cambio, tassi di interesse e prodotti derivati.
Programma: 
- Cenni sull’economia dei mercati finanziari: la teoria del fattore di sconto stocastico, i modelli lineari multifattoriali di Asset Pricing (CAPM, APT), probabilità neutralizzate rispetto al rischio e E-VaR. - Caratteristiche delle serie storiche finanz
Testi consigliati: 
John Y. Campbell, Andrew W. Lo, A. Craig MacKinlay, ''The Econometrics of Financial Markets'', Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1997.John H. Cochrane, “Asset Pricing”, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2001.Terence C. Mills, ''The Econometric Modelling of Financial Time Series'', 2nd ed., Cambridge University Press, 1999. Gardini A., Cavaliere G., Costa M., Fanelli L. e Paruolo P., Econometria vol.1, Franco Angeli: Milano, 2000.Gallo G. M., Pacini B., Metodi quantitativi per i mercati finanziari, Carocci Editore: Roma, 2002. Sergio Pastorello, Rischio e Rendimento: Teoria finanziaria e applicazioni econometriche, il Mulino: Bologna, 2001.
Ultimo aggiornamento: 11-12-2013 - 15:17