Inferenza Sui Processi Stocastici (2008-2009)

Anno Accademico: 
2008-2009
Insegnamento: 
EC210
Inferenza Sui Processi Stocastici
Docente: 
Attilio Wedlin
Obiettivi: 
Il Corso si propone di introdurre lo studente ai problemi di inferenza statistica, classica e bayesiana, per processi generatori di dati di tipo stazionario: in particolare si considerano processi scambiabili e parzialmente scambiabili.
Collegamento con altri insegnamenti: 
Sono pre-requisiti le nozioni e metodologie apprese nei corsi istituzionali di Calcolo delle probabilità e di Inferenza statistica. Il corso è a sua volta propedeutico a quello di Analisi bayesiana dei dati e a quello di Statistica matematica.
Programma: 
1) Nozione di processo stocastico 2) Introduzione ai processi stazionari, markoviani e martingale. 3) Processi stocastici del secondo ordine: funzione valor medio e funzione di covarianza; loro proprietà. 4) Cenni sulla stazionarietà nel dominio frequenziale 5) Processi scambiabili a parametro discreto. 6) Processi parzialmente scambiabili a parametro discreto. 7) Teoremi di rappresentazione di B. de Finetti. 8) Processi stocastici gaussiani. 9) Elementi di inferenza statistica classica su processi stocastici. 10) Elementi di inferenza bayesiana su processi stocastici. 11) Considerazioni critiche e applicazioni.
Testi consigliati: 
L.Daboni e A.Wedlin: STATISTICA UTETSHIRYAYEV A.N.:PROBABILITY SPRINGER-VERLAGPRESS S.J.: APPLIED MULTIVARIATE ANALYSIS. R.E.Krieger Publishing Company.
Ultimo aggiornamento: 11-12-2013 - 16:24