Tariffazione a priori. Variabili tariffarie numeriche e qualitative. Il raggruppamento in classi delle determinazioni. Metodologie di cluster analysis e metodo di Loimaranta. La significatività delle variabili. Il modello tariffario di Pitkanen. Richiami sui modelli lineari generalizzati. La selezione delle variabili con i modelli lineari generalizzati. Modelli individuali e modelli collettivi equivalenti. Modelli per la frequenza sinistri, per il costo medio e la quota danni. Applicazioni alla tariffazione RCA. Revisione della tariffazione in base alla esperienza. Procedimenti bayesiani. Modelli introduttivi Poisson-Gamma e Poisson-Gamma-Pareto (gerarchico). I modelli con variabili esplicative (o componenti di regressione) e con eterogeneità. I casi dei modelli Poisson-gamma, gamma con eterogeneità gamma, lognormale con eterogeneità normale. Determinazione dei coefficienti di aggiornamento dei premi. Una formulazione generale e le condizioni sui dati che garantiscono l'adeguatezza di un modello con eterogeneità. Sistemi BM. Modelli probabilistici per il numero di sinistri e procedimenti ricorsivi. Premi di equilibrio, coefficiente medio di premio. Costruzione di scale di coefficienti di premio. Collettività aperte e autoliquidazione. Una scala di coefficienti di premio adattata al portafoglio. Revisione dei premi. Credibilità. Formule di credibilità in ambito bayesiano. Credibilità lineare. Determinazione dei coefficienti dello stimatore lineare in ipotesi scambiabilità (modello di Buhlmann) e modello con i volumi di rischio (di Buhlman-Straub). La stima dei coefficienti dei modelli (credibilità bayesiana empirica). Portafogli eterogenei (modello di Gisler).