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Tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita (1999-2000)
Anno Accademico:
1999-2000
Insegnamento:
20231
Tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita
Docente:
Ermanno Pitacco
Obiettivi:
Il corso si propone come naturale completamento dell'insegnamento di "Matematica attuariale".
Sono anzitutto affrontati argomenti di carattere essenzialmente tecnico riguardanti l'impresa operante nei Rami Vita, quali i prodotti assicurativi con prestazioni "flessibili", l'analisi del rischio e della solvibilità, le modalità di riassicurazione, la valutazione di attività assicurative sulla vita, il bilancio d'esercizio.
Sono poi trattati gli aspetti tecnico-attuariali delle "assicurazioni sulla salute", coperture assicurative di crescente importanza sul mercato italiano; la trattazione è svolta tenendo conto di varie esperienze straniere in tale settore.
Collegamento con altri insegnamenti:
Il corso ha come propedeutico l'insegnamento di Matematica attuariale, del quale costituisce una naturale prosecuzione, ampliando da un lato la gamma di coperture assicurative esaminate e, dall'altro, approfondendo argomenti tecnici delle assicurazioni vita.
Programma:
- Assicurazioni sulla durata di vita con prestazioni flessibili
Assicurazioni "with profit". Assicurazioni "unit-linked". Assicurazioni "index-linked". Assicurazioni "a capitale variabile". Assicurazioni "Universal Life".
- Rischio, solvibilità, riassicurazione nelle assicurazioni vita
Introduzione. Rischi nelle assicurazioni sulla durata di vita. Modelli per la valutazione dei rischi. La solvibilità. Rischio demografico in assicurazioni a capitale sotto rischio positivo. Riassicurazione. Aspetti tecnico-pratici della riassicurazione. Rischio demografico e riassicurazione per rendite vitalizie. Complementi: la distribuzione di probabilità dell'esborso aleatorio di portafoglio.
- "Valutazioni" di attività assicurative sulla vita
Struttura di un modello di valutazione. Valutazione del portafoglio polizze esistente. Analisi dell'utile del portafoglio polizze. Valutazione della produzione futura. Valutazione dei fondi liberi di capitale. Determinazione del valore economico di un'impresa. Concetti di "embedded value", "goodwill", "actuarial appraisal value", "asset share", "surplus". I metodi di valutazione basati sul criterio di cassa. Il "discounted cash flow" (DCF). I metodi di valutazione basati sul criterio di redditività. I metodi di valutazione basati sul criterio patrimoniale. Il profit-testing. Valutazioni mediante la "ratio analysis".
- Il bilancio d'esercizio di un'impresa di assicurazioni sulla vita
Introduzione. Lo stato patrimoniale. Il conto economico. Il rendiconto finanziario. Questioni riguardanti la valutazione degli elementi del bilancio. Il margine di solvibilità. La destinazione dell'utile d'esercizio. Analisi dell'utile d'esercizio.
- Le assicurazioni sulla salute
Le assicurazioni di persone. Forme individuali e collettive di assicurazioni sulla salute. Assicurazioni "malattia", "infortuni", rendite d'invalidità, assicurazioni "Dread Disease", assicurazioni "Long Term Care".
- Modelli attuariali per assicurazioni malattia
Coperture monoannuali e pluriennali. Premi annui. Riserve matematiche. L'adeguamento delle prestazioni. Il modello di Tosberg.
- Modelli attuariali per rendite d'invalidità
Modelli discreti e modelli continui. Modelli multistato e impostazione markoviana. Il metodo "Manchester Unity". Il metodo "Inception-annuity". Il metodo olandese. Il metodo svedese. Il metodo danese. Il metodo norvegese. Il metodo CMIR12.
- Modelli attuariali per assicurazioni Long Term Care
Modelli discreti e modelli continui. Premi unici ed annui. Riserve matematiche. Utilizzo di dati statistici. Metodi semplificati.
Testi consigliati:
E. Pitacco, "Matematica e tecnica attuariale delle assicurazioni sulla durata di vita", Ed. LINT, Trieste [Cap. 7 (par. da 7.4 a 7.8), Cap. 10, App. B]E. Pitacco, "Modelli attuariali per le assicurazioni sulla salute", Ed. EGEA, Università Bocconi, Milano, 1995 [Cap. 1, 2, 4, 5, 7]A. Olivieri, "Metodologie finanziarie e attuariali per la valutazione di attività assicurative sulla vita: un approccio integrato", Quad. n. 4/1996 del Dipartimento di Matem. appl. alle Scienze econ., stat. ed attuariali, Università di Trieste, 1996
Ultimo aggiornamento: 11-12-2013 - 13:28