Processi per i numeri di sinistri. Richiami sul processo di Poisson: stazionarietà degli incrementi, distribuzioni dei tempi di attesa. Modelli mistura di poissoniani. Processi mistura di poissoniani con misturante gamma. Il modello della teoria collettiva del rischio. Il processo di rischio. Distribuzione del processo dei risarcimenti. La probabilità asintotica di rovina. Coefficiente di aggiustamento e disuguaglianza di Lundberg. Applicazione del modello per la scelta del caricamento di sicurezza, del capitale sotto rischio e per la scelta di quote e priorità di ritenzione per riassicurazioni quota share e excess of loss. Approccio bayesiano alla tariffazione in base all’esperienza. Premio a priori, premio individuale, premio bayesiano. Modello Poisson-gamma per i numeri di sinistri: premio bayesiano e stima dei parametri. Un processo per i risarcimenti annui: premio bayesiano e stima dei parametri. Modelli con componenti di regressione e con eterogeneità. Loro revisione bayesiana. La stima dei parametri dei modelli. Approccio della credibilità bayesiana alla tariffazione in base all’esperienza. Premio di credibilità lineare. Modello di Bühlmann: premio di credibilità e stima dei parametri. Modello di Bühlmann-Straub: premio di credibilità e stima dei parametri. Cenno sulla credibilità esatta. Modello Poisson-mistura semi-parametrico. Ordinamenti tra distribuzioni: dominanze del primo e secondo ordine, ordinamento stop-loss. Collegamenti con alcuni principi di calcolo del premio.