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Teoria del rischio (sem) (2001-2002)
Anno Accademico:
2001-2002
Insegnamento:
20220
Teoria del rischio (sem)
Docente:
Patrizia Gigante
Obiettivi:
Il corso si propone di presentare modelli e metodi matematici per lo studio di alcuni aspetti tecnici relativi alla gestione di una impresa di assicurazioni operante nei rami danni, aspetti che riguardano il calcolo dei premi e la riassicurazione.
Collegamento con altri insegnamenti:
Per la comprensione degli argomenti sviluppati nel corso sono essenziali le conoscenze fornite dai corsi di carattere istituzionale. La materia trattata è strettamente legata a quella sviluppata negli altri corsi di carattere attuariale.
Programma:
Elementi di teoria dell'utilità. Assicurazioni e operazioni finanziarie aleatorie. Ordinamenti di preferibilità in insiemi di importi aleatori. Il criterio dell'utilità attesa. Nozione di avversione al rischio e concavità della funzione di utilità. Applicazioni in campo assicurativo.
Calcolo del premio in assicurazioni contro i danni. Generalità sulle assicurazioni contro i danni. Usuali forme assicurative. Principi di calcolo del premio e loro proprietà. Descrizione del risarcimento totale per un rischio in funzione del numero di sinistri e dei risarcimenti per sinistro. Distribuzioni di tipo composto. Calcolo dei momenti, delle funzioni di ripartizione e generatrice dei momenti del risarcimento totale. Modelli probabilistici per il numero dei sinistri e per il danno prodotto da un sinistro. Adeguamento del premio equo per variazioni contrattuali e per variazioni del potere d'acquisto della moneta.
La riassicurazione. Generalità: scopi, vantaggi, modalità. Indice di stabilità relativa di un portafoglio. Usuali forme di riassicurazione. Politiche unilaterali di ritenzione ottimale dei rischi. Cenno sulle coperture XL Cat e su "securitization".
Teoria della rovina. Il modello classico della teoria collettiva del rischio. Disuguaglianza di Lundberg-Cramér. Applicazione del modello per la scelta del caricamento di sicurezza e per la scelta di quote e priorità di ritenzione per riassicurazioni quota share e excess of loss.
Testi consigliati:
Luciano Daboni, "Lezioni di tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni", Ed. Lint, Trieste, 1993.Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno suggerite nel corso delle lezioni.
Ultimo aggiornamento: 11-12-2013 - 15:09