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Statistica assicurativa ( II modulo) (1999-2000)
Anno Accademico:
1999-2000
Insegnamento:
20229
Statistica assicurativa ( II modulo)
Docente:
Luciano Sigalotti
Obiettivi:
Presentazione di modelli probabilistici e loro impiego in problemi di tariffazione a priori e a posteriori. Illustrazione dei metodi su dati reali.
Collegamento con altri insegnamenti:
È collegato ai Corsi di Teoria del Rischio, di Statistica Assicurativa I Modulo e di Tecnica Attuariale delle assicurazioni contro i danni. Presuppone la conoscenza delle nozioni impartite nei corsi di tipo matematico e statistico del primo biennio e di alcune nozioni del corso di Statistica multivariata.
Programma:
Tariffazione a priori. Variabili tariffarie, loro codifica e alcuni metodi per il raggruppamento in classi delle determinazioni. Significatività delle variabili e tariffazione a priori con il metodo di Pitkanen. Selezione di variabili e tariffazione con i modelli lineari generalizzati. Il modello di Tweedie per la quota danni.
Tariffazione a posteriori. Revisione dei premi con il procedimento bayesiano. Il procedimento bayesiano per modelli che incorporano le variabili tariffarie. I sistemi Bonus-Malus e la loro costruzione. Valutazioni su portafogli omogenei e revisione dei premi. I portafogli segmentati in classi.
Teoria della credibilità. Credibilità bayesiana e bayesiana lineare. Il modello di Buhlmann (ipotesi di scambiabilità) e la sua stima. Il modello con i volumi di rischio di Buhlmann-Straub e sua stima.
Testi consigliati:
Hogg and Klugman, Loss Distributions, Wiley, 1984J. Lemaire, Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance, Kluwer, 1995P. Mc Cullagh and J. Nelder, Generalized Linear Models, Chapman and Hall, 1989
Ultimo aggiornamento: 11-12-2013 - 13:28