Primi elementi sull'economia dei mercati finanziari; Cenni sui processi stocastici stazionari e non stazionari; Richiami di analisi delle serie storiche nel dominio temporale e frequenziale, modelli ARMA; Sulle caratteristiche più rilevanti delle serie storiche finanziarie (volatilità, effetti di clustering, non normalita`, comportamento asimmetrico); Modellizzazione della media condizionale: modelli ARIMA; Esempi; Modellizzazione della varianza condizionale: modelli ARCH e GARCH; Esempi; Modelli di volatilita` stocastica; Applicazioni al computer: analisi e previsione di tassi di cambio, corsi azionari, tassi di interesse e prodotti derivati.