- Primi elementi sull'economia dei mercati finanziari; - Richiami sui processi stocastici stazionari e non stazionari e sull'uso dei modelli ARIMA per l'analisi delle serie temporali; - Sulle caratteristiche più rilevanti delle serie storiche finanziarie (non stazionarieta`, volatilita`, effetti di clustering, non normalita`, comportamento asimmetrico); - Esempi di modellizzazione della media condizionale con modelli ARIMA; - Sulla prevedibilita` delle serie finanziarie; - Cenni sui processi non lineari; - Modellizzazione della varianza condizionale: modelli ARCH e GARCH; esempi; - Modelli di volatilita` stocastica; - Applicazioni al computer: analisi e previsione di alcune serie finanziarie (tassi di cambio, indici di borsa, etc.).