Gestione Del Rischio (2004-2005)

Anno Accademico: 
2004-2005
Insegnamento: 
EC299
Gestione Del Rischio
Docente: 
Pietro Millossovich
Obiettivi: 
L'obiettivo del corso è quello di fornire un'introduzione alla valutazione di attività finanziarie in presenza di rischio di credito.
Collegamento con altri insegnamenti: 
Si richiede di avere conoscenze di base di Matematica Finanziaria classica (struttura a termine dei tassi d'interesse) e di Calcolo delle Probabilità (elementi di processi stocastici), di avere familiarità con alcuni strumenti finanziari derivati (Opzioni e Swaps) e di conoscere la metodologia per la valutazione di attività finanziarie in assenza di opportunità di arbitraggio.
Programma: 
Nel corso saranno affrontati i seguenti argomenti: -Rischio di Credito: definizione, descrizione e misurazione; informazioni su ratings e credit spreads. -Credit Derivatives: differenti tipologie e loro uso. -Valutazione, in mercati discreti privi di opportunità di arbitraggio, di attività soggette a rischio di credito (in particolare titoli a reddito fisso e credit derivatives). Per la modellizzazione si utilizzeranno alcune nozioni di base di teoria dei processi stocastici.
Testi consigliati: 
D. Duffie, K. Singleton, Credit Risk : Pricing, Measurement, and Management, Princeton University Press, 2003
Ultimo aggiornamento: 11-12-2013 - 15:53