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Gestione Del Rischio (2004-2005)
Anno Accademico:
2004-2005
Insegnamento:
EC299
Gestione Del Rischio
Docente:
Pietro Millossovich
Obiettivi:
L'obiettivo del corso è quello di fornire un'introduzione alla valutazione
di attività finanziarie in presenza di rischio di credito.
Collegamento con altri insegnamenti:
Si richiede di avere conoscenze di base di Matematica Finanziaria classica
(struttura a termine dei tassi d'interesse) e di Calcolo delle Probabilità
(elementi di processi stocastici), di avere familiarità con alcuni strumenti
finanziari derivati (Opzioni e Swaps) e di conoscere
la metodologia per la valutazione di attività finanziarie in assenza di
opportunità di arbitraggio.
Programma:
Nel corso saranno affrontati i seguenti argomenti:
-Rischio di Credito: definizione, descrizione e misurazione;
informazioni su ratings e credit spreads.
-Credit Derivatives: differenti tipologie e loro uso.
-Valutazione, in mercati discreti privi di opportunità di arbitraggio,
di attività soggette a rischio di credito (in particolare titoli a reddito fisso
e credit derivatives). Per la modellizzazione si utilizzeranno alcune nozioni
di base di teoria dei processi stocastici.
Testi consigliati:
D. Duffie, K. Singleton,
Credit Risk : Pricing, Measurement, and Management,
Princeton University Press, 2003
Ultimo aggiornamento: 11-12-2013 - 15:53