Gestione Del Rischio (2005-2006)

Anno Accademico: 
2005-2006
Insegnamento: 
EC299
Gestione Del Rischio
Docente: 
Pietro Millossovich
Obiettivi: 
L'obiettivo del corso è quello di fornire un'introduzione alla valutazione di titoli a reddito fisso, dei derivati sui tassi d'interesse e del rischio di credito.
Collegamento con altri insegnamenti: 
Si richiede di avere conoscenze di base di Matematica Finanziaria classica (struttura a termine dei tassi d'interesse) e di Calcolo delle Probabilità (elementi di processi stocastici), di avere familiarità con alcuni strumenti finanziari derivati (Opzioni e Swaps) e di conoscere la metodologia per la valutazione di attività finanziarie in assenza di opportunità di arbitraggio.
Programma: 
Nel corso saranno affrontati i seguenti argomenti: - valutazione in mercati discreti privi di opportunità di arbitraggio di titoli a reddito fisso e derivati su tassi d'interesse; - descrizione e misurazione del rischio di credito; - credit derivatives;
Testi consigliati: 
S. Pliska Introduction to Mathematical Finance - Discrete Time Models Blackwell, 1997D. Duffie, K. Singleton, Credit Risk : Pricing, Measurement, and Management, Princeton University Press, 2003
Ultimo aggiornamento: 11-12-2013 - 15:57