Macroeconomia Applicata (2009-2010)

Anno Accademico: 
2009-2010
Insegnamento: 
EC345
Macroeconomia Applicata
Docente: 
G. Carmeci
E. Podrecca
Obiettivi: 
Il corso sviluppa alcuni temi scelti di macroeconomia. Gli argomenti verranno affrontati dal punto di vista del macroeconomista applicato, interessato alla validazione empirica delle teorie ai fini della loro possibile applicazione a scopo normativo. Cio` richiede una prospettiva quantitativa e lo sviluppo di metodi empirici: il corso pertanto integrera` teoria economica ed analisi econometrica. Alle lezioni si affiancheranno laboratori dedicati alle applicazioni empiriche.
Collegamento con altri insegnamenti: 
Una proficua partecipazione al corso richiede una conoscenza operativa delle nozioni di base impartite nei corsi triennali di Macroeconomia, Politica Economica, Statistica ed Econometria.
Programma: 
A - Teorie della crescita Economica INTRODUZIONE IL MODELLO NEOCLASSICO DI CRESCITA CON RISPARMIO ESOGENO Prima di Solow: Il modello di Harrod-Domar (cenni); Il modello di Solow; Il progresso tecnico nel modello di Solow; Il modello di Solow aumentato del capitale umano; Contabilita` della crescita CONVERGENZA NEI LIVELLI DI PRODUTTIVITA`? La convergenza condizionale nel modello neoclassico; Catching up tecnologico e convergenza; Cambiamento strutturale e convergenza. CRESCITA ENDOGENA CON TASSO DI RISPARMIO ESOGENO Rendimenti non decrescenti del capitale fisico: il modello AK.; Crescita endogena con convergenza: il modello di Jones e Manuelli; Capitale umano e Progresso Tecnico: il modello di Nelson e Phelps; TASSO DI RISPARMIO ENDOGENO Il modello di Ramsey-Cass- Koopmans CRESCITA ENDOGENA CON TASSO DI RISPARMIO ENDOGENO Accumulazione di capitale fisico e crescita; Accumulazione di capitale umano e crescita. PROGRESSO TECNICO ENDOGENO Modelli schumpeteriani di crescita B - Strumenti econometrici Dai modelli di regressione per dati sezionali ai modelli di regressione per serie temporali. Il metodo dei minimi quadrati ed il principio di ortogonalita` (richiami); Il modello di regressione lineare classico (richiami); Il modello di regressione lineare con unita` campionarie indipendenti (richiami); Bonta` del modello ed inferenza sui parametri: test per la verifica di restrizioni lineari sui parametri (richiami); Restrizioni in forma implicita ed esplicita; il metodo dei minimi quadrati ristretti; La regressione partizionata ed il teorema di Frish-Waugh-Lovell; Omissione di variabili rilevanti ed inclusione di variabili irrilevanti; Il metodo delta per il calcolo degli s.e. di trasformazioni non lineari degli stimatori di massima verosimiglianza; Stimatori con s.e. robusti rispetto all''eteroschedasticita`; Il modello AR(1) ed il modello dinamico di regressione lineare; il processo differenza di martingala; il processo delle innovazioni Modelli per dati panel Classificazione dei dati e dei modelli panel; Vantaggi e potenziali problemi nell''uso di dati panel; Modelli lineari statici per dati panel: effetti fissi ed effetti casuali ed altre forme di eterogeneita`; Lo stimatore Pooled OLS e lo stimatore LSDV Lo stimatore Fixed effects (within group); Lo stimatore between group; Lo stimatore Pooled OLS per effetti individuali casuali; Lo stimatore GLS; lo stimatore random effects; Il test di Hausman; il modello di Mundlak. Il metodo dei momenti ed il metodo dei momenti generalizzato (GMM); Esempi di stimatori GMM: stimatore OLS, 2SLS con esatta e sovraidentificazione; Proprieta` asintotiche dello stimatore GMM; Il modello di Hausman e Taylor. Modelli dinamici per dati panel; Trasformazione alle differenze prime del modello e stimatore GMM di Arellano e Bond.
Testi consigliati: 
La lista completa delle letture verra` fornita nel corso delle lezioni. Esse saranno composte da articoli originali (disponibili in forma elettronica presso la Biblioteca di Ateneo) e da alcuni capitoli dei testi di seguito indicati (anch''essi sempre disponibili presso la Biblioteca di Ateneo). Barro e Sala-i-Martin, Economic growth, MIT Press 2004; Marno Veerbek, Econometria, Zanichelli 2006; Romer D., Advanced macroeconomics, Mc Graw Hill 2006; Carlo A. Favero, Applied Macroeconometrics", Oxford University Press 2001.
Ultimo aggiornamento: 11-12-2013 - 16:27