Serie Storiche Economiche (2002-2003)

Anno Accademico: 
2002-2003
Insegnamento: 
EC155
Serie Storiche Economiche
Docente: 
Alessandro Kostoris
Obiettivi: 
Introdurre lo studente ai principali metodi e modelli statistici per l'analisi delle relazioni tra variabili macroeconomiche e per l'analisi del loro andamento nel tempo e nello spazio..
Collegamento con altri insegnamenti: 
I prerequisiti per un'assimilazione agevole e non superficiale dei contenuti del corso sono: * capacità di comprendere speditamente il contenuto di un testo scritto in lingua inglese, con particolare riferimento alla terminologia statistica; * familiarità con il PC, l'ambiente Windows, il pacchetto MS-Office, il package SPSS, Internet; * solida conoscenza di base dell'inferenza statistica; * dimestichezza con l'algebra lineare; * nozioni di economia e di politica economica.
Programma: 
Richiami e complementi di algebra delle matrici. Sistemi di equazioni simultanee: specificazione; forma strutturale e forma ridotta; operatore lag; effetti della simultaneità delle equazioni su correttezza e consistenza; il problema dell'identificazione; condizioni d'ordine e di rango; esempi di equazioni identificate e non identificate; metodi di stima (variabili strumentali, minimi quadrati indiretti, minimi quadrati a due stadi). Analisi delle serie temporali univariate: cenni di analisi classica; teorema di Fourier; destagionalizzazione; processi stocastici; funzioni di autocovarianza, di autocorrelazione e di autocorrelazione parziale; il dominio delle frequenze e l’analisi spettrale; rappresentazioni MA e AR; processi stocastici stazionari; stima della media, dell’autocovarianza e dell’autocorrelazione; teorema di decomposizione di Wold; modelli ARMA; non stazionarietà e modelli ARIMA; radici unitarie e test di Dickey-Fuller; identificazione del modello; esempi. Introduzione all’analisi delle serie temporali multivariate. Cenni di analisi delle serie spaziali.
Testi consigliati: 
Appunti delle lezioni. Durante il corso saranno suggerite delle letture di approfondimento.Press J.S., Wilson S. "Choosing Between Logistic Regression and Discriminant Analysis", JASA 1978, Vol 73, n. 364 pp 699-705 (reperibile al IV p. nella biblioteca del DiSES)
Ultimo aggiornamento: 11-12-2013 - 15:14