* Richiami e complementi di algebra delle matrici. * Sistemi di equazioni simultanee: specificazione; forma strutturale e forma ridotta; operatore lag; effetti della simultaneità delle equazioni sulle stime; il problema dell'identificazione; condizioni d'ordine e di rango; esempi di equazioni identificate e non identificate; metodi di stima (variabili strumentali, minimi quadrati indiretti, minimi quadrati a due stadi). * Analisi delle serie temporali univariate: cenni di analisi classica; teorema di Fourier; destagionalizzazione; processi stocastici; funzioni di autocovarianza, di autocorrelazione e di autocorrelazione parziale; il dominio delle frequenze e l’analisi spettrale; rappresentazioni MA e AR; processi stocastici stazionari; stima della media, dell’autocovarianza e dell’autocorrelazione; teorema di decomposizione di Wold; modelli ARMA; non stazionarietà e modelli ARIMA; radici unitarie e test di Dickey-Fuller; identificazione del modello; esempi. * Introduzione all’analisi delle serie temporali multivariate. * Cenni di analisi delle serie spaziali.