* Analisi dei mercati finanziari - concetti introduttivi: attori, fasi del mercato, modelli interpretativi (EMH, random walk e behavioural), analisi fondamentale, analisi tecnica; numeri indici di borsa: costruzione ed esempi degli indici delle principali borse mondiali; analisi tecnica grafica: head and shoulders, broadening pattern, triangle, rectangle, double pattern; candele giapponesi; Gann line, grid e fan; frattali di Elliott e relative varianti (extensions, wedges e failures); fan lines e arc lines di Fibonacci; analisi tecnica quantitativa: indicatori lagging e leading; medie mobili semplici ed esponenziali; MACD; PPO, ROC, oscillatori stocastici, RSI, OBV, CCI. * Regressione non parametrica – regressione kernel; * Analisi delle serie temporali univariate - cenni di analisi classica; teorema di Fourier; medie mobili e destagionalizzazione; lisciamento esponenziale semplice e procedure Holt-Winters; processi stocastici; funzioni di autocovarianza, di autocorrelazione e di autocorrelazione parziale; il dominio delle frequenze e l’analisi spettrale; rappresentazioni MA e AR; processi stocastici stazionari; stima della media, dell’autocovarianza e dell’autocorrelazione; teorema di decomposizione di Wold; modelli ARMA; non stazionarietà e modelli ARIMA; radici unitarie e test di Dickey-Fuller; identificazione del modello; uso di EViews, esempi e applicazioni.