Serie Storiche Economiche (2009-2010)

Anno Accademico: 
2009-2010
Insegnamento: 
055EC
Serie Storiche Economiche
Docente: 
Alessandro Kostoris
Adriana Monte
Obiettivi: 
Introdurre lo studente ai principali metodi e modelli statistici per l'analisi dell'andamento nel tempo di variabili economiche ed in particolare dell'andamento dei prezzi di titoli mobiliari quotati nei mercati regolamentati.
Collegamento con altri insegnamenti: 
I prerequisiti per una assimilazione agevole e non superficiale dei contenuti del corso sono: * capacità di comprendere speditamente il contenuto di un testo scritto in lingua inglese, con particolare riferimento alla terminologia statistica; * familiarità con il PC, il sistema operativo Windows, il pacchetto MS-Office, il package SPSS, EViews, Internet; * solida conoscenza di base della inferenza statistica; * nozioni di economia e di politica economica.
Programma: 
Vedi STATISTICA ECONOMICA 2 cod. 505EC (prime 15 ore) prof.a Adriana MonteProf. Alessandro KOSTORIS (30 ore) * Analisi dei mercati finanziari - concetti introduttivi: attori, fasi del mercato, modelli interpretativi, analisi fondamentale, analisi tecnica; numeri indici di borsa: costruzione ed esempi degli indici delle principali borse mondiali; analisi tecnica grafica; analisi tecnica quantitativa. * Regressione non parametrica - regressione kernel. * Analisi delle serie temporali univariate - cenni di analisi classica; teorema di Fourier; medie mobili e destagionalizzazione; lisciamento esponenziale semplice e procedure Holt-Winters; processi stocastici; funzioni di autocovarianza, di autocorrelazione e di autocorrelazione parziale; il dominio delle frequenze e l'analisi spettrale; rappresentazioni MA e AR; processi stocastici stazionari; stima della media, dell'autocovarianza e dell'autocorrelazione; teorema di decomposizione di Wold; modelli ARMA; non stazionarietà e modelli ARIMA; radici unitarie e test di Dickey-Fuller; identificazione del modello; uso di EViews, esempi e applicazioni.
Testi consigliati: 
Appunti delle lezioni. Durante il corso saranno suggerite delle letture di approfondimento (v. sotto e area download). * Fama E. "Random Walks in Stock Market Prices", Financial Analysts Journal, Jan-Feb 1995, Vol 51/1, p6 [Tutto] * Fama E. "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work", May 1970, Vol 25/2, p35 [Esclusi gli aspetti formali] * Barberis N. & Thaler R. "A Survey of Behavioral Finance", in Handbook of the Economics of Finance, 2003, Elsevier, Ch.18 1052-1084 * Pring M. 2002 "Technical Analysis Explained", Mc-Graw Hill, IVed inglese [ma anche le edizioni precedenti possono andare bene; testo di riferimento generale per l''analisi tecnica - solo le parti svolte in aula] * Pring M. 2002 "Study Guide for Technical Analysis Explained", Mc-Graw Hill, inglese [esercizi con risposta; fa il paio con il testo di riferimento] * Predetti A. (1999) I Numeri Indici: teoria e pratica; Giuffrè, IX edizione (un "classico" sui numeri indici) >> NOTA: per l'omologo insegnamento di SERIE STORICHE ECONOMICHE EC155 (4 CFU e 30 ore) vedi i programmi degli anni precedenti
Ultimo aggiornamento: 11-12-2013 - 16:27