PARTE PRIMA. TARIFFAZIONE A PRIORI Sinistrosità in portafogli di polizze danni. Indici di sinistrosità e variabili tariffarie. Raggruppamento in livelli delle determinazioni delle variabili tariffarie con metodi cluster-analysis. Metodi gerarchici aggregativi e della classe k-means. Esempi di cluster-analysis in ambiente SAS Modelli lineari generalizzati e applicazioni.Richiami sui modelli lineari generalizzati. Modelli lineari generalizzati in SAS. Modelli per i numeri dei sinistri. Il ruolo delle esposizioni. Modelli individuali e aggregati Distribuzioni di Poisson, Poisson con sovradispersione, binomiale negativa Modelli per i costi medi dei sinistri. Distribuzioni gamma, Pareto, lognormale. Modelli per il danno cumulato di Jorgensen-de Souza Il calcolo del premio a priori. Modelli mistura Richiami sulla teoria dei valori estremi. Applicazioni della teoria alla stima della distribuzione dell’eccesso condizionato. La scelta della soglia e verifiche sul modello stimato PARTE SECONDA. TARIFFAZIONE A POSTERIORI Metodi bayesiani nella revisione dei premi. Revisione bayesiana della distribuzione del numero di sinistri e del costo dei sinistri. Modelli introduttivi poisson-gamma, gamma-gamma e lognormale-normale. Modelli con componenti di regressione e con eterogeneità. Loro revisione bayesiana. La stima dei parametri nei modelli mistura Valutazioni su sistemi Bonus-Malus (BM). Procedimenti ricorsivi per la valutazione. Collettività aperte. Autoliquidazione dei sinistri. Indici di valutazione di sistemi BM e loro calcolo. Costruzione di scale di coefficienti di premio Integrazione tra tariffazione a priori e a poste riori con i sistemi BM