PRIMA PARTE. TARIFFAZIONE A PRIORI NELLE ASSICURAZIONI DANNI Sinistrosità in portafogli di polizze danni. Indici di sinistrosità e variabili tariffarie. Raggruppamento in livelli delle determinazioni delle variabili tariffarie con metodi di cluster-analysis. Metodi gerarchici aggregativi e della classe k-means. Esempi di cluster-analysis in ambiente SAS. Modelli lineari generalizzati e applicazioni.Richiami sui modelli lineari generalizzati. Modelli lineari generalizzati in SAS. Modelli per i numeri dei sinistri. Il ruolo delle esposizioni. Modelli individuali e aggregati. Distribuzioni di Poisson, Poisson con sovradispersione, binomiale negativa Modelli per i costi medi dei sinistri. Distribuzioni gamma, Pareto, lognormale. Modelli per il danno cumulato di Jorgensen-de Souza.Il calcolo del premio a priori. Modelli mistura per tenere conto dei grandi sinistri. Richiami sulla teoria dei valori estremi. Applicazioni della teoria alla stima della distribuzione dell’eccesso condizionato. La scelta della soglia e verifiche sul modello stimato. SECONDA PARTE. MODELLI STOCASTICI PER LA VALUTAZIONE DELLE RISERVE SINISTRI Modelli lineari generalizzati per i pagamenti incrementali. Analisi di diverse strutture di regressione e distribuzioni delle variabili risposta. Previsioni ed errori di previsione dei pagamenti futuri, delle riserve, dei flussi di pagamenti. Collegamenti con modelli tradizionali di valutazione delle riserve. Esempi in SAS.