Processi per i numeri di sinistri. Richiami sul processo di Poisson: stazionarietà  degli incrementi, distribuzioni dei tempi di attesa. Processo di Poisson non omogeneo. Modelli mistura di poissoniani. Processi mistura di poissoniani con misturante gamma. Il modello della teoria collettiva del rischio. Il processo di rischio. Distribuzione del processo dei risarcimenti cumulati. La probabilità  asintotica di rovina. Coefficiente di aggiustamento e disuguaglianza di Lundberg. Applicazione del modello per la scelta del caricamento di sicurezza, del capitale di rischio e per la scelta di quote e priorità  di ritenzione per riassicurazioni quota share e excess of loss. Approccio bayesiano alla tariffazione in base all'esperienza. Premio a priori, premio individuale, premio bayesiano. Modello Poisson-gamma per i numeri di sinistri: premio bayesiano e stima dei parametri. Approccio della credibilità  bayesiana alla tariffazione in base all'esperienza. Premio di credibilità  lineare. Modello di Bühlmann: premio di credibilità  e stima dei parametri. Modello di Bühlmann-Straub: premio di credibilità  e stima dei parametri. Cenno sulla credibilità esatta. Modello Poisson-mistura semi-parametrico per il numero di sinistri, senza e con componenti di regressione. Ordinamenti tra distribuzioni: dominanze stocastica, ordinamento stop-loss, ordinamento convesso. Misure di rischio: Value-at-Risk, Conditional tail expectation, Tail VAR, misure di Wang e generalizzazioni. Collegamenti con alcuni principi di calcolo del premio.