Abstract: Dopo il primo seminario introduttivo ai modelli markoviani con variabili latenti a tempo discreto, questo secondo seminario intende introdurre le corrispondenti versioni a tempo continuo. Si modellizzano le variabili latenti:  1) come elementi di una catena di Markov con stati finiti e 2) come processo markoviano soluzione di una equazione differenziale lineare stocastica. Per entrambi i modelli si considerano problemi di stima statistica ottimale (filtraggio) affrontati con i filtri di Wonham – Shiryaev e di Kalman – Bucy