Seminario Scientifico: Modelli markoviani con variabili latenti a tempo continuo

Tipologia evento: 
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Data evento
Data inizio evento: 
01/04/2015 - 15:00
Data fine evento: 
01/04/2015 - 17:00
Data pubblicazione evento
Pubblicato il: 
31/03/2015
Sede: 
Trieste

Abstract: Dopo il primo seminario introduttivo ai modelli markoviani con variabili latenti a tempo discreto, questo secondo seminario intende introdurre le corrispondenti versioni a tempo continuo. Si modellizzano le variabili latenti:  1) come elementi di una catena di Markov con stati finiti e 2) come processo markoviano soluzione di una equazione differenziale lineare stocastica. Per entrambi i modelli si considerano problemi di stima statistica ottimale (filtraggio) affrontati con i filtri di Wonham – Shiryaev e di Kalman – Bucy

Luogo: 

Aula AID, II piano, Ed. D, DEAMS

Promotore: 

DEAMS, Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche

Informazioni: 

Relatore: prof. Attilio Wedlin, Università degli Studi di Trieste

Ultimo aggiornamento: 17-06-2015 - 10:52
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