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Seminario Scientifico: Modelli markoviani con variabili latenti a tempo continuo
Tipologia evento:
home
Sede:
Trieste
Abstract: Dopo il primo seminario introduttivo ai modelli markoviani con variabili latenti a tempo discreto, questo secondo seminario intende introdurre le corrispondenti versioni a tempo continuo. Si modellizzano le variabili latenti: 1) come elementi di una catena di Markov con stati finiti e 2) come processo markoviano soluzione di una equazione differenziale lineare stocastica. Per entrambi i modelli si considerano problemi di stima statistica ottimale (filtraggio) affrontati con i filtri di Wonham – Shiryaev e di Kalman – Bucy
Luogo:
Aula AID, II piano, Ed. D, DEAMS
Promotore:
DEAMS, Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche
Informazioni:
Relatore: prof. Attilio Wedlin, Università degli Studi di Trieste
Ultimo aggiornamento: 17-06-2015 - 10:52