PARTE PRIMA. TARIFFAZIONE A PRIORI Sinistrosità in portafogli di polizze danni. Indici di sinistrosità e variabili tariffarie. Raggruppamento in livelli delle determinazioni delle variabili tariffarie con metodi cluster-analysis. Metodi gerarchici aggregativi e della classe k-means. Esempi di cluster-analysis in ambiente SAS. Tariffazione a priori con modelli lineari generalizzati. Richiami sui modelli lineari generalizzati: definizione, stima dei parametri, inferenza. Modelli con dati individuali e con dati raggruppati. Modelli lineari generalizzati in SAS. Modelli per i numeri dei sinistri. Il ruolo delle esposizioni. Distribuzioni di Poisson, Poisson con sovradispersione, binomiale negativa. Esempi in SAS. Modelli per i costi dei sinistri. Distribuzioni gamma, Pareto, lognormale. Modelli per il danno totale di Jorgensen-de Souza. Esempi in SAS. Il problema dei grandi sinistri. Modelli mistura. Richiami sulla teoria dei valori estremi. Applicazioni della teoria alla stima della distribuzione dell’eccesso condizionato. La scelta della soglia e verifiche sul modello stimato. PARTE SECONDA. TARIFFAZIONE A POSTERIORI Metodi bayesiani nella revisione dei premi. Revisione bayesiana della distribuzione del numero di sinistri e del costo dei sinistri. Modelli introduttivi Poisson-gamma, gamma-gamma e lognormale-normale. Modelli con componenti di regressione e con eterogeneità. Loro revisione bayesiana. Teoria della credibilità. Modelli di Buhlmann e Buhlmann-Straub.